一是不要选择溢价过高的品种，溢价越高往往意味着套利资金规模越大，由于套利要T+3个交易日方能完成（即T日通过场内按单位净值申购，T+3日份额以市价卖出），套利资金越大往往会导致溢价率的过快下降乃至消失，如易方达黄金主题上周五全天跌停，就是最好证明，截至上周五，易方达黄金主题溢价率仍最高，达到27.49%，由于该基金前期炒作过热，短期可能继续大幅下跌，投资者仍应该回避。信诚四国、信诚商品、嘉实黄金和汇添富黄金溢价率超过10%，除了这几只基金之外，投资者也可以关注溢价率在5%~10%间的品种，如银华通胀、招商金砖、南方中国、国投新兴和工银资源等。
二是尽量不要选择单一品种套利，而是采取多品种分散套利。即在同等资金规模的情况下，投资者应该申购多只溢价率不等的基金实施套利，而不是集中地买一只基金。这样做的好处是可以充分分散单一基金的溢价回落或流动性风险。
三是尽量选择场内规模较小、外汇投资额度不高的品种套利，场内规模大小决定了跨境品种的价格弹性，盘子越小往往溢价越容易升高，由于QDII规模受到外汇投资额度限制，那些外汇额度较低的基金其规模不会大幅增大。目前看，信诚基金(博客,微博)只获批了1亿美元外汇额度，在所有基金公司中最少，工银瑞信基金(微博)则只有3亿美元额度，同样不高，这些公司旗下产品值得重点关注。
至于目前跨境LOF的场内规模，深交所公布的信息显示，截至上周五，信诚四国场内规模最小，只有331万份，南方中国、招商金砖和国投新兴场内规模也都不大，分别只有848万份、1324万份和1909万份，是较好的套利选择。
日内交易呈现巨大魔力
溢价4%以内可逐步建仓
对于投资者来说，T+0相比T+1最大的好处是在风险可控（可随时卖出止损，比如亏2%等）的情况下可以实施高频次的日内交易，这正是T+0的巨大魔力所在。做好日内交易，是参与跨境ETF和LOF投资的重要交易策略。
由于T+0品种的稀缺性，LOF基金可能较长时间内维持一定的溢价交易，合理的溢价应该是2%（场内申购费加上交易费等）左右。根据记者的盘面观察，在跨境基金溢价率回落到4%以内时可以逐步建立多头仓位，在折价交易时更是买入的好时机。当然，对标的未来走势的判断也对投资相关LOF起到重要的指导作用，比如黄金、石油、大宗商品价格未来如果看涨，相关LOF就可能被爆炒，溢价率走高。
对于港股ETF和LOF品种，由于港股交易和A股大部分时间重合，可以紧跟港股指数走势。深谙技术分析的投资者将会在T+0交易中得到用武之地。